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套期保值比率=期货合约所代表的数量/被套期保值的现货数量
基差=现货价格-期货价格
期权的内涵价值
（1）看涨期权的内涵价值=标的资产价格—执行价格（2）看跌期权的内涵价值=执行价格—标的资产价格
实值期权
（1）实值看涨期权=执行价格﹤其标的资产价格（2）实值看跌期权=执行价格﹥其标的资产价格
虚值期权
（3）虚值看涨期权=执行价格﹥其标的资产价格（4）虚值看跌期权=执行价格﹥其标的资产价格
时间价值=权利金—内涵价值
升（贴）水百分比：
升（贴）水=（远期汇率—即期汇率）/ 即期汇率（12月/月数）
远期汇率：

其中欲海逍遥，R表示利率妻主当自强，d表示交易期限
掉期全价计算
（1）如果发起方近端买入、远端卖出于新博，dnf交易则：近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
（2）如果发起方近端卖出、远端买入摩的叨位去，则：近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
CF：

其中：r为国债货合约标的票面利率；x为交割月到下一付息月的月份数；n为剩余付息次数；c为可交割国债的票面利率；f为可交割国债每年的付息次数金基利 。
Geoff McFetridge
一指禅 戳戳戳林慧仪!何伊娜